RSI 의의와 추세선을 활용한 매매 방법

 

 주식투자에 있어서 추세를 알 수 있게 도움이 되는 보조지표로 주식의 매수와 매도를 결정하는데 100% 절대적인 기준은 될 수 없을 것이다. 보조지표는 말 그대로 보조지표일 뿐이다. RSI는 상승 또는 하락의 속도가 얼마큼 되는지, 지금 주가의 위치가 어디쯤인지에 대해서 어느 정도 정보를 제공해 주는 것이다. RSI에 대해서 의의와 추세선을 활용한 매매 방법에 대해서 공부해보자.

 

 1. RSI 정의

 

 RSI = 상대 강도지수(Relative Strengrh Index)이다.

 일정 기간 동안 상승한 변화량과 하락한 변화량의 상대적인 크기를 비교하는 것이다. 현재의 주가가 상승세라면 얼마나 강력한 상승추세인지, 그리고 하락세라면 얼마나 강력한 하락 추세인지를 백분율(Percentage)로 나타낸 것이다. 즉, 추세의 강도를 표시하여 향후 추세전환시점을 어느 정도 인지 인지할 수 있게 한다.

 

 2. RSI 구성

 

 ＊ RSI = 100 - 100 / ( 1 + RS )

 ＊ RS = n일간의 상승폭 평균 / n일간의 하락폭 평균

 

 MTS나 HTS에서 n일은 14일로 자동으로 계산되기 때문에 계산되는 방법과 구성식만 알고 있으면 된다.

 

 3. 적용방법

 

 ㄱ) RSI 값이 30 이하로 내려가면 상승폭의 합보다 하락폭의 합이 크기 때문에 침체에 해당한다.

 ☞ 매수 시점으로 보고 대응한다.

 

 ㄴ) RSI 값이 70 이상으로 올라가면 상승폭의 합이 하락폭의 합보다 크기 때문에 과열에 해당한다.

 ☞ 매도 시점으로 보고 대응한다.

 

 4. 사례 적용

 

< RSI 매매신호 >

 위의 차트에서 RSI의 매매신호를 찾아보자.

 1과 2에서는 RSI가 침체 신호를 보이고 있다. 즉, 매수가 가능하다는 신호로 받아 들 일 수 있다. 하지만 문제는 3, 4, 5의 상황이다. 매수는 잘 되었다고는 할 수 있지만 RSI 신호로 매도를 하였을 경우 이익을 크게 낼 수 있었으나 그렇지 못하게 된다. 또한 6번의 경우 침체에서 매수를 하였으나 더욱 하락하게 되어서 손실을 가져올 수 있다. 

 RSI의 계산 원리를 다시 자세히 살펴보자.
 RSI는 'n일간의 특정 기간 동안의 상승과 하락 폭의 평균'이다. 즉, 3구간에서 과열 구간으로 접어들게 할 수 있었던 상승구간의 기간이 소멸되면서 상승 폭이 줄어들고 보합으로 계산될 경우 RSI는 하락을 하게 되어 매도 신호를 보낸다. 

 이처럼 보조지표를 무작정 적용하게 된다면 적은 이익을 보고 매도를 할 수 있고, 하락 신호를 보고 매수를 하면 손실을 보게 될지도 모른다. 그러면, 이러한 단점을 보완해서 RSI를 매매에 어떻게 이용할 수 있을까?

 5. RSI 추세를 적용한 매매 방법

 

 위의 예에서 RSI는 'n일간의 특정 기간 동안의 상승과 하락 폭의 평균' 이기 때문에 무작정 적용하게 된다면 적은 이익을 보고 매도를 할 수 있고 하락 신호를 보고 매수하면 손실을 보게 될 수도 있는 것을 예를 통해서 살펴보았다.

 

 이렇게 주가의 상승과 하락에 빠르게 변화하는 RSI의 한계점을 보안하기 위해서 추세와 같이 지표를 보게 된다면 어느 정도 단점을 보완할 수 있다. 

 

RSI에 추세 적용

 

  위의 차트에서 RSI의 저점들을 연결한 추세선 1과 고점과 고점을 연결한 추세선 2 그리고 추세선 3을 그렸다.

 

 ㄱ) 매도 타점

 

 RSI는 과열 상태인 70% 이상에서 매도할 것인가에 대한 판단을 한다. 위의 차트에서 RSI의 과열 구간이 점점 낮아지지만 주가는 최고점에 도달할 후 하락하고 있다. 이것은 운전을 하다가 브레이크를 밟으면 바로 멈추지 않고 관선에 의해서 속도가 줄어들다가 멈추듯이 점점 힘을 잃어 가는 모습을 나타내는 것이다.

 

 저점과 저점을 연결한 추세선 1은 RSI의 저점을 조금씩 높여나가면서 저점을 갱신하는 상승추세의 모습을 보이다가 추세선 1 밑으로 RSI가 뚫고 내려왔다. 즉, 그동안 저점을 지지하는 상승 추세였지만, A 지점에서 추세가 전환되어 하락할 수도 있다는 매도 신호가 나온 것이다. 만약에 A 지점에서 RSI가 위로 올라갔다면 한 단계 더 큰 상승을 하였을지도 모른다.

 

 ㄴ) 매수 타점

 

 RSI가 30% 아래의 B구간에서 매수를 했다고 가정해보자.

 추세선 2를 뚫고 올라갔으면 홀딩이다. 하지만 RSI 70% 구간까지 갔다가 다시 하락하다가 추세선 2에서 반등하였다가 다시 하락하는 하향 추세 패턴을 보여 주기 때문에 C 구간에서 매도한다. 다시 D구간에서 RSI 30% 이하이므로 매수를 한다. 

 

 지금 상황에서는 두 가지 경우가 존재한다. 첫 번째는 위로 올라가면 홀딩이고 다른 한 가지는 하락 추세 채널인 추세선 3을 뚫고 밑으로 내려온다면 매도 후 관망이다.

 

---

 

 지금까지 RSI 의의와 추세를 활용한 매매방법에 대해서 알아보았다. RSI는 많은 기술적 지표 중에서 하나일 뿐이다. 다른 기술적 도구 들과 혼합해서 매수와 매도 타점을 잡으면 더욱 효과적이므로 여러 가지 실험을 통하여 자신만의 노하우를 만들어서 활용하면 주식을 하는데 많은 도움이 될 것이다.

 주식 매매만으로 100억을 번 사람도 RSI를 이용하여 매매를 한다고 하니 RSI의 원리를 깨닫고 자신만의 방법으로 활용해 보자.